V-Lab: 华沙证券交易所假发总回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

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华沙证券交易所假发总回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年2月13日星期五波动率预测:16.76% (-0.80%)

更新于2026年2月13日星期五 UTC 19:46

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	21
$α$	0.0585	23.00
$β$	0.8041	98.49
$γ$	0.0856	17.84
$λ_{1}$	0.0092	6.46
$λ_{2}$	0.0374	6.48
$λ_{3}$	0.9581	154.74

估计样本:
1991年4月17日至2026年2月6日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测