V-Lab: 华沙证券交易所假发总回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

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华沙证券交易所假发总回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年9月22日星期一波动率预测:17.92% (-0.61%)

更新于2025年9月20日星期六 UTC 20:43

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	21
$α$	0.0591	23.12
$β$	0.8041	99.12
$γ$	0.0857	17.85
$λ_{1}$	0.0090	6.50
$λ_{2}$	0.0373	6.56
$λ_{3}$	0.9584	157.24

估计样本:
1991年4月17日至2025年9月19日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测