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华沙证券交易所假发总回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

15.20%

increased by 0.19%

1周

15.57%

increased by 0.56%

1个月

16.57%

increased by 1.56%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:42

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 华沙证券交易所假发总回报指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1991年4月17日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加150%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大150%
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0573
4.68***
βGARCH0.8049
37.32***
γ杠杆0.0856
4.74***
λ₁τ截距0.0093
2.51**
λ₂预测调整0.0379
4.38***
λ₃τ持续性0.9576
98.89***

0.905

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0573
4.68***
β

GARCH

波动率持续性

0.8049
37.32***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0856
4.74***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0093
2.51**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0379
4.38***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9576
98.89***

持续性:

0.905

半衰期:

7天