V-Lab: 华沙证券交易所假发总回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

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华沙证券交易所假发总回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年4月22日星期二波动率预测:29.79% (-1.89%)

更新于2025年4月18日星期五 UTC 23:15

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	21
$α$	0.0595	23.14
$β$	0.8026	97.02
$γ$	0.0863	17.71
$λ_{1}$	0.0093	6.46
$λ_{2}$	0.0386	6.47
$λ_{3}$	0.9571	150.15

估计样本:
1991年4月17日至2025年4月17日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测