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华沙证券交易所假发总回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月18日 星期二的波动率预测

1天

15.84%

increased by 0.98%

1周

16.24%

increased by 1.38%

1个月

17.33%

increased by 2.47%

更新于2026年8月18日星期二 UTC 18:01

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 华沙证券交易所假发总回报指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1991年4月17日 至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加150%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0573
22.60***
β

GARCH

波动率持续性

0.8046
98.88***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0860
17.89***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0093
6.42***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0378
6.43***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9576
151.84***

持续性:

0.905

半衰期:

7天