华沙证券交易所假发总回报指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
17.06%
decreased by 0.52%
1周
17.26%
decreased by 0.32%
1个月
17.98%
increased by 0.40%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 18:45
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年4月17日 至 2026年11月10日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加150%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大150%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0569 | 4.67*** |
| βGARCH | 0.8055 | 37.41*** |
| γ杠杆 | 0.0852 | 4.74*** |
| λ₁τ截距 | 0.0093 | 2.51** |
| λ₂预测调整 | 0.0378 | 4.38*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9577 | 99.26*** |
0.905
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0569 | 4.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8055 | 37.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0852 | 4.74*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0093 | 2.51** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0378 | 4.38*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9577 | 99.26*** |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
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