V-Lab
韩国证券交易所KOSPI 200指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
49.65%
decreased by 1.41%
1周
51.35%
increased by 0.29%
1个月
54.66%
increased by 3.60%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月10日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0261 | 2.85*** |
| βGARCH | 0.8292 | 48.49*** |
| γ杠杆 | 0.1233 | 7.66*** |
| λ₁τ截距 | 0.0029 | 1.59 |
| λ₂预测调整 | 0.0295 | 4.71*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9698 | 151.23*** |
0.917
持续性8天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0261 | 2.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8292 | 48.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1233 | 7.66*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0029 | 1.59 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0295 | 4.71*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9698 | 151.23*** |
持续性:
0.917
半衰期:
8天
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