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韩国证券交易所KOSPI 200指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月14日 星期五的波动率预测

1天

70.25%

decreased by 2.93%

1周

70.02%

decreased by 3.16%

1个月

69.44%

decreased by 3.74%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:23

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 韩国证券交易所KOSPI 200指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月3日 至 2026年7月16日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0260
10.42***
β

GARCH

波动率持续性

0.8283
141.26***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1227
24.79***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0029
3.47***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0306
7.85***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9688
237.34***

持续性:

0.916

半衰期:

8天