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韩国证券交易所KOSPI 200指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
85.44%
decreased by 0.89%
1周
85.15%
decreased by 1.18%
1个月
84.04%
decreased by 2.29%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:23
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月3日 至 2026年7月16日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 184个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.29，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.3326 | 5.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0610 | 54.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9962 | 1,668.73*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.2903 | 11.51*** |
持续性:
0.996
半衰期:
184天
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