V-Lab
瑞士市场指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
10.61%
decreased by 0.09%
1周
10.99%
increased by 0.29%
1个月
12.17%
increased by 1.47%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.33，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0972 | 11.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1045 | 31.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9747 | 397.03*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.3309 | 5.23*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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