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V-Lab

瑞士市场指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月20日星期四的波动率预测

1天

11.34%

decreased by 0.41%

1周

11.89%

increased by 0.14%

1个月

13.40%

increased by 1.65%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:03

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月2日至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0478	22.77***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0271	6.36***
β GARCH 波动率持续性	0.8350	269.08***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1906	20.23***

持续性:

0.957

半衰期:

16天