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瑞士市场指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.01%
decreased by 1.31%
1周
17.91%
decreased by 1.41%
1个月
17.61%
decreased by 1.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:04
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0476 | 5.69*** |
| αARCH | 0.0272 | 1.59 |
| βGARCH | 0.8352 | 67.43*** |
| γ杠杆 | 0.1901 | 5.05*** |
0.957
持续性16天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0476 | 5.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0272 | 1.59 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8352 | 67.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1901 | 5.05*** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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