瑞士市场指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月16日 星期一波动率预测:11.21% (-0.06%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0477 | 15.36 | |
| 0.1407 | 46.11 | |
| 0.8178 | 184.30 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月13日
1990年1月2日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月13日星期五 UTC 18:12
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0477 | 15.36 | |
| 0.1407 | 46.11 | |
| 0.8178 | 184.30 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析