MSCI世界指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月6日 星期五波动率预测:10.45% (+1.94%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0123 | 24.45 | |
| 0.1098 | 45.83 | |
| 0.8772 | 372.95 |
估计样本:
1990年1月1日至2025年4月4日
1990年1月1日至2025年4月4日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 20:54
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0123 | 24.45 | |
| 0.1098 | 45.83 | |
| 0.8772 | 372.95 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析