V-Lab
MSCI世界指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
9.94%
decreased by 0.20%
1周
10.13%
decreased by 0.01%
1个月
10.68%
increased by 0.54%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月24日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8198 | 51.36*** |
| γ杠杆 | 0.1941 | 12.25*** |
| λ₁τ截距 | 0.0046 | 2.02** |
| λ₂预测调整 | 0.0526 | 2.69*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9407 | 42.59*** |
0.917
持续性8天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8198 | 51.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1941 | 12.25*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0046 | 2.02** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0526 | 2.69*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9407 | 42.59*** |
持续性:
0.917
半衰期:
8天
股票指数的其他MF2-GARCH分析