V-Lab
巴西圣保罗IBOVESPA指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
19.51%
decreased by 0.82%
1周
20.78%
increased by 0.45%
1个月
27.41%
increased by 7.08%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:49
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8004 | 185.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1597 | 45.47*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0891 | 3.27*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2325 | 24.31*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7432 | 47.01*** |
持续性:
0.880
半衰期:
5天
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