V-Lab
巴西圣保罗IBOVESPA指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
410,929.41%
decreased by 29,513.18%
1周
410,518.70%
decreased by 29,923.89%
1个月
408,882.57%
decreased by 31,560.02%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:49
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月18日边界参数
模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.0922 | 1.46 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0857 | 6.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9990 | 2,215.08*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0000 | 4,576.66*** |
持续性:
0.999
半衰期:
693天
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