V-Lab
国家证券交易所CNX Nifty指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
9.78%
decreased by 0.18%
1周
10.10%
increased by 0.14%
1个月
11.30%
increased by 1.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 12:03
参数估计
1990年7月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 637个交易日（约2.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.59，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约637天v = 7.59 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 12.1947 | 1.59 |
| αARCH | 0.0865 | 19.85*** |
| βGARCH | 0.9989 | 1,346.24*** |
| ν自由度 | 7.5889 | 3.28*** |
0.999
持续性637天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 12.1947 | 1.59 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0865 | 19.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9989 | 1,346.24*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.5889 | 3.28*** |
持续性:
0.999
半衰期:
637天
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