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国家证券交易所CNX Nifty指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
8.76%
decreased by 0.17%
1周
9.01%
increased by 0.08%
1个月
9.83%
increased by 0.90%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 12:05
参数估计
1990年7月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 33个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3645 | 8.48*** |
| αARCH | 0.1033 | 9.41*** |
| βGARCH | 0.8758 | 76.21*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0006 | -0.98 |
0.979
持续性33天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3645 | 8.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1033 | 9.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8758 | 76.21*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0006 | -0.98 |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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