V-Lab: 布达佩斯股票指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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布达佩斯股票指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月12日星期二波动率预测:13.61% (-0.07%)

更新于2024年11月12日星期二 UTC 19:51

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0843	3.10
$α$	0.1413	7.85
$β$	0.7955	34.61
$γ_{1}$	0.1201	2.87
$γ_{2}$	-0.2043	-3.60
$γ_{3}$	0.1285	4.45
$γ_{4}$	-0.0605	-2.93
$γ_{5}$	-0.0004	-0.03
$γ_{6}$	0.0607	2.92
$γ_{7}$	-0.1180	-3.29

估计样本:
1991年1月1日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测