V-Lab
布达佩斯股票指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
16.51%
increased by 0.81%
1周
16.86%
increased by 1.16%
1个月
18.07%
increased by 2.37%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:40
参数估计
1991年1月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.72，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天v = 5.72 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4078 | 2.45** |
| αARCH | 0.1060 | 11.97*** |
| βGARCH | 0.9820 | 126.49*** |
| ν自由度 | 5.7175 | 3.52*** |
0.982
持续性38天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4078 | 2.45** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1060 | 11.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9820 | 126.49*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7175 | 3.52*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析