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布达佩斯股票指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
14.62%
increased by 0.97%
1周
15.09%
increased by 1.44%
1个月
16.65%
increased by 3.00%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:42
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1991年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.71，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4137 | 9.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1062 | 47.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9820 | 505.65*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.7142 | 14.11*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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