V-Lab
罗素2000指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
15.06%
increased by 1.07%
1周
15.17%
increased by 1.18%
1个月
15.56%
increased by 1.57%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 00:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 136个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.54，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1335 | 6.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0866 | 51.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9949 | 1,256.23*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.5425 | 6.28*** |
持续性:
0.995
半衰期:
136天
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