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罗素2000指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.03%
decreased by 0.59%
1周
15.13%
decreased by 0.49%
1个月
15.53%
decreased by 0.09%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 136个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.59，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约136天v = 10.59 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1290 | 1.75* |
| αARCH | 0.0865 | 12.86*** |
| βGARCH | 0.9949 | 314.35*** |
| ν自由度 | 10.5898 | 1.56 |
0.995
持续性136天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1290 | 1.75* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0865 | 12.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9949 | 314.35*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.5898 | 1.56 |
持续性:
0.995
半衰期:
136天
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