罗素中型股指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月6日 星期五的波动率预测
1天
18.79%
increased by 5.23%
1周
18.78%
increased by 5.22%
1个月
18.78%
increased by 5.22%
更新于2026年11月6日星期五 UTC 19:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年3月1日 至 2026年11月5日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.44，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天v = 10.44 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.3966 | 2.39** |
| α得分 | 0.1057 | 7.88*** |
| β持续性 | 0.9845 | 134.24*** |
| ν自由度 | 10.4353 | 1.06 |
0.985
持续性44天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.3966 | 2.39** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1057 | 7.88*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9845 | 134.24*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.4353 | 1.06 |
持续性:
0.985
半衰期:
44天
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