V-Lab
罗素中型股指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
13.91%
increased by 0.43%
1周
14.07%
increased by 0.59%
1个月
14.64%
increased by 1.16%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
2004年3月1日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.52，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天v = 9.52 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3613 | 2.27** |
| αARCH | 0.1017 | 7.86*** |
| βGARCH | 0.9846 | 129.24*** |
| ν自由度 | 9.5237 | 1.15 |
0.985
持续性45天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3613 | 2.27** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1017 | 7.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9846 | 129.24*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.5237 | 1.15 |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析