罗素中型股指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
14.52%
increased by 1.26%
1周
14.65%
increased by 1.39%
1个月
15.14%
increased by 1.88%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年3月1日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.61，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天v = 9.61 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.3531 | 2.31** |
| α得分 | 0.1016 | 7.91*** |
| β持续性 | 0.9845 | 131.20*** |
| ν自由度 | 9.6055 | 1.15 |
0.985
持续性45天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.3531 | 2.31** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1016 | 7.91*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9845 | 131.20*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.6055 | 1.15 |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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