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罗素中型股指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
12.84%
increased by 0.14%
1周
13.05%
increased by 0.35%
1个月
13.78%
increased by 1.08%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:24
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2004年3月1日 至 2026年7月2日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.41，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3737 | 8.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1013 | 31.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9848 | 511.59*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.4108 | 4.63*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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