V-Lab
纳斯达克100GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
21.97%
increased by 0.99%
1周
22.04%
increased by 1.06%
1个月
22.30%
increased by 1.32%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 00:04
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 95个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.37，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7487 | 6.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0790 | 39.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9928 | 760.15*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.3724 | 5.74*** |
持续性:
0.993
半衰期:
95天
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析