V-Lab
纳斯达克100广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2024年9月23日 星期一波动率预测:22.47% (-0.99%)
更新于2024年9月20日星期五 UTC 21:25
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0240 | 18.53 | |
| 0.0867 | 47.34 | |
| 0.9045 | 493.17 |
估计样本:
1990年1月1日至2024年9月20日
1990年1月1日至2024年9月20日
更新于2024年9月20日星期五 UTC 21:25
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0240 | 18.53 | |
| 0.0867 | 47.34 | |
| 0.9045 | 493.17 |