富时100指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月16日 星期一波动率预测:11.39% (-0.30%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0215 | 25.11 | |
| 0.1049 | 45.83 | |
| 0.8752 | 365.58 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月13日
1990年1月1日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月13日星期五 UTC 17:10
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0215 | 25.11 | |
| 0.1049 | 45.83 | |
| 0.8752 | 365.58 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析