富时世界意大利大型股指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月6日 星期五波动率预测:19.38% (+4.11%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0279 | 23.35 | |
| 0.1038 | 36.57 | |
| 0.8866 | 350.99 |
估计样本:
1998年1月1日至2025年12月31日
1998年1月1日至2025年12月31日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 20:55
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0279 | 23.35 | |
| 0.1038 | 36.57 | |
| 0.8866 | 350.99 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析