V-Lab
富时世界意大利大型股指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
12.23%
decreased by 0.36%
1周
12.72%
increased by 0.13%
1个月
14.35%
increased by 1.76%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:35
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年1月1日 至 2026年4月30日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0335 | 23.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0309 | 9.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8898 | 407.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1283 | 20.68*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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