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富时世界意大利大型股指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
13.21%
decreased by 0.43%
1周
13.63%
decreased by 0.01%
1个月
15.05%
increased by 1.41%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:48
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0330 | 5.86*** |
| αARCH | 0.0304 | 2.29** |
| βGARCH | 0.8908 | 103.22*** |
| γ杠杆 | 0.1274 | 5.22*** |
0.985
持续性46天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0330 | 5.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0304 | 2.29** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8908 | 103.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1274 | 5.22*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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