韩国证券交易所KOSPI 200指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月14日星期五的波动率预测

1天

87.72%

decreased by 2.56%

1周

87.50%

decreased by 2.78%

1个月

86.61%

decreased by 3.67%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:23

从

至

How returns affect tomorrow's volatility

How volatility evolves over time

1990年1月3日至 2026年7月16日

模型洞察

在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 224个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大123%

GJR-GARCH 模型

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持续性:

0.997

半衰期:

224天