V-Lab
EURO STOXX 50欧元价格GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.35%
increased by 1.31%
1周
12.72%
increased by 1.68%
1个月
13.92%
increased by 2.88%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 18:12
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0311 | 13.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0114 | 4.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8970 | 450.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1418 | 23.67*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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