MSCI世界指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
19.36%
decreased by 0.85%
1周
19.19%
decreased by 1.02%
1个月
18.59%
decreased by 1.62%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 09:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年11月6日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0141 | 5.65*** |
| αARCH | 0.0186 | 2.27** |
| βGARCH | 0.8946 | 120.84*** |
| γ杠杆 | 0.1372 | 6.33*** |
0.982
持续性38天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0141 | 5.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0186 | 2.27** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8946 | 120.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1372 | 6.33*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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