V-Lab: MSCI世界指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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MSCI世界指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年5月9日星期五波动率预测:14.72% (-0.91%)

更新于2025年5月10日星期六 UTC 03:53

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2709	6.93
$α$	0.1152	9.91
$β$	0.8466	61.11
$γ_{1}$	0.0139	0.54
$γ_{2}$	0.0494	1.19
$γ_{3}$	-0.1544	-5.26
$γ_{4}$	0.1830	7.35
$γ_{5}$	-0.1740	-6.99
$γ_{6}$	0.1172	4.32
$γ_{7}$	-0.0198	-0.76
$γ_{8}$	-0.0297	-1.69

估计样本:
1990年1月1日至2025年4月4日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测