V-Lab: MSCI世界指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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MSCI世界指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月8日星期五波动率预测:13.80% (+0.18%)

更新于2024年11月8日星期五 UTC 17:42

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2344	6.92
$α$	0.1133	9.86
$β$	0.8490	61.60
$γ_{1}$	-0.0001	-0.00
$γ_{2}$	0.0797	1.73
$γ_{3}$	-0.1834	-5.68
$γ_{4}$	0.1974	7.00
$γ_{5}$	-0.1568	-5.14
$γ_{6}$	0.0621	1.99
$γ_{7}$	0.0490	1.67
$γ_{8}$	-0.0746	-3.38

估计样本:
1990年1月1日至2023年9月29日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测