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V-Lab

MSCI世界指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月1日星期五的波动率预测

1天

11.93%

increased by 0.46%

1周

12.15%

increased by 0.68%

1个月

12.79%

increased by 1.32%

更新于2026年5月2日星期六 UTC 03:34

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2709	6.93
$α$	0.1152	9.91
$β$	0.8466	61.11
$γ_{1}$	0.0139	0.54
$γ_{2}$	0.0494	1.19
$γ_{3}$	-0.1544	-5.26
$γ_{4}$	0.1830	7.35
$γ_{5}$	-0.1740	-6.99
$γ_{6}$	0.1172	4.32
$γ_{7}$	-0.0198	-0.76
$γ_{8}$	-0.0297	-1.69

估计样本:
1990年1月1日至2025年4月4日