V-Lab: MSCI美国指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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MSCI美国指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月6日星期五波动率预测:13.40% (+1.12%)

更新于2026年2月6日星期五 UTC 20:54

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1468	7.04
$α$	0.0964	9.57
$β$	0.8704	72.66
$γ_{1}$	0.0476	1.60
$γ_{2}$	-0.0084	-0.18
$γ_{3}$	-0.1283	-3.87
$γ_{4}$	0.1738	6.20
$γ_{5}$	-0.1520	-5.77
$γ_{6}$	0.1020	3.29
$γ_{7}$	-0.0264	-0.85
$γ_{8}$	-0.0208	-0.92

估计样本:
1990年1月1日至2025年4月17日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测