V-Lab: MSCI美国指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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MSCI美国指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年9月20日星期五波动率预测:15.54% (+1.85%)

更新于2024年9月20日星期五 UTC 17:56

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1426	7.03
$α$	0.0942	9.64
$β$	0.8732	74.39
$γ_{1}$	0.0442	1.40
$γ_{2}$	0.0031	0.06
$γ_{3}$	-0.1457	-4.28
$γ_{4}$	0.1895	6.77
$γ_{5}$	-0.1582	-5.48
$γ_{6}$	0.0948	2.85
$γ_{7}$	-0.0152	-0.48
$γ_{8}$	-0.0242	-1.05

估计样本:
1990年1月1日至2024年7月3日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测