跳转到主要内容

V-Lab

MSCI美国指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年3月27日星期五的波动率预测

1天

16.88%

increased by 1.73%

1周

16.91%

increased by 1.76%

1个月

17.00%

increased by 1.85%

更新于2026年3月27日星期五 UTC 19:06

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1468	7.04
$α$	0.0964	9.57
$β$	0.8704	72.66
$γ_{1}$	0.0476	1.60
$γ_{2}$	-0.0084	-0.18
$γ_{3}$	-0.1283	-3.87
$γ_{4}$	0.1738	6.20
$γ_{5}$	-0.1520	-5.77
$γ_{6}$	0.1020	3.29
$γ_{7}$	-0.0264	-0.85
$γ_{8}$	-0.0208	-0.92

估计样本:
1990年1月1日至2025年4月17日