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V-Lab

MSCI美国指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月22日星期五的波动率预测

1天

13.49%

decreased by 0.54%

1周

13.77%

decreased by 0.26%

1个月

14.65%

increased by 0.62%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 01:54

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3295	7.62
$α$	0.0958	10.07
$β$	0.8744	78.56
$γ_{1}$	0.0816	6.10
$γ_{2}$	-0.1301	-6.01
$γ_{3}$	0.0758	4.89
$γ_{4}$	-0.0486	-3.54
$γ_{5}$	0.0431	2.78
$γ_{6}$	-0.0315	-2.64

估计样本:
1990年1月1日至2026年4月2日