MSCI美国指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月6日 星期五波动率预测:12.42% (+1.18%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0157 | 20.11 | |
| 0.0935 | 41.29 | |
| 0.8937 | 402.21 |
估计样本:
1990年1月1日至2025年4月17日
1990年1月1日至2025年4月17日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 20:54
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0157 | 20.11 | |
| 0.0935 | 41.29 | |
| 0.8937 | 402.21 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析