日经225指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月16日 星期一波动率预测:27.73% (-1.04%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0642 | 25.65 | |
| 0.1143 | 39.51 | |
| 0.8578 | 289.12 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月13日
1990年1月2日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月13日星期五 UTC 07:02
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0642 | 25.65 | |
| 0.1143 | 39.51 | |
| 0.8578 | 289.12 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析