韩国KOSPI指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月10日 星期二波动率预测:46.19% (+2.19%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0177 | 21.44 | |
| 0.0936 | 46.18 | |
| 0.9026 | 488.92 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月6日
1990年1月2日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月9日星期一 UTC 07:03
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0177 | 21.44 | |
| 0.0936 | 46.18 | |
| 0.9026 | 488.92 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析