IBEX 35指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月10日 星期二波动率预测:17.64% (-0.23%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0426 | 21.69 | |
| 0.1088 | 34.64 | |
| 0.8689 | 336.77 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月6日
1990年1月2日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月9日星期一 UTC 16:40
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0426 | 21.69 | |
| 0.1088 | 34.64 | |
| 0.8689 | 336.77 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析