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IBEX 35指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

14.46%

decreased by 0.28%

1周

14.86%

increased by 0.12%

1个月

16.13%

increased by 1.39%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 16:06

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of IBEX 35指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加399%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大399%
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0313
3.04***
βGARCH0.8817
108.64***
γ杠杆0.1249
9.26***
λ₁τ截距1.7872
0.15
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.0004
0.00

0.975

持续性

28天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0313
3.04***
β

GARCH

波动率持续性

0.8817
108.64***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1249
9.26***
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.7872
0.15
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0004
0.00

持续性:

0.975

半衰期:

28天