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罗素中型股指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

15.18%

increased by 0.73%

1周

15.17%

increased by 0.72%

1个月

15.30%

increased by 0.85%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:50

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 罗素中型股指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2004年3月1日 至 2026年9月10日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口81
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.8561
72.06***
γ杠杆0.1860
10.93***
λ₁τ截距0.0518
2.07**
λ₂预测调整0.3301
4.06***
λ₃τ持续性0.6263
6.69***

0.949

持续性

13天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

81
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.8561
72.06***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1860
10.93***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0518
2.07**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3301
4.06***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.6263
6.69***

持续性:

0.949

半衰期:

13天