V-Lab: 罗素2000指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

V-Lab

罗素2000指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年4月21日星期一波动率预测:40.09% (-2.84%)

更新于2025年4月17日星期四 UTC 21:16

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	36
$α$	0.0226	9.00
$β$	0.8441	279.23
$γ$	0.1522	41.56
$λ_{1}$	0.0010	5.74
$λ_{2}$	0.0141	13.33
$λ_{3}$	0.9854	882.17

估计样本:
1990年1月1日至2025年4月17日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测