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V-Lab

罗素2000指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年5月28日星期四的波动率预测

1天

19.18%

decreased by 0.81%

1周

19.59%

decreased by 0.40%

1个月

20.76%

increased by 0.77%

更新于2026年5月28日星期四 UTC 00:09

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	36
$α$	0.0200	8.19
$β$	0.8456	285.01
$γ$	0.1531	42.86
$λ_{1}$	0.0011	5.86
$λ_{2}$	0.0139	13.47
$λ_{3}$	0.9855	899.18

估计样本:
1990年1月1日至2026年5月22日