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Rob Engle教授在Becker Friedman研究所讲授使用V-Lab进行风险监控的讲座视频

气候变化正在通过更强烈、更严重的天气事件、海平面上升和许多其他方式影响世界。这些事件和气候变化带来的风险是否都适当地反映在资产价格中？环境风险可以被认为是影响投资组合决策的长期风险。在气候风险分析部分， 我们研究公开交易的环境资产组合的绩效，这些绩效可以作为有关环境风险新信息的衡量标准以及对冲这些风险的机制。

气候变化风险分析

波动率指数是衡量一系列资产所共有的波动冲击程度的指标。稳定的投资组合应该对全球波动指数相对不敏感，从而使市场在未来全球金融稳定受到流行病威胁的浪潮中稳定下来。作为一种政策工具，中央银行应该在全球波动率指数上采取立场，并帮助投资者在全球危机期间实现投资组合多样化。

地缘政治风险分析

利率的未来方向对贴现率的确定、资产定价和企业资本结构有很大的影响。此外，利率及其期限结构通常被用来推断通货膨胀、衰退和其他关键指标的经济预测。但从长远来看，利率将走向何方？我们预测未来5年美国国债利率的分布情况，从固定收益的6个月债券到30年的债券， 我们都显示了未来利率的上下置信区间。

固定收益产品分析

金融资产的流动性反映了交易成本和以合理价格平仓大宗交易的能力。"流动性螺旋"经常加剧股市下跌，比如我们在上次全球金融危机中看到的情况。在流动性部分，我们估计并预测广义的金融资产的流动性。

流动性分析

通常，波动率被假定为随时间的平方根增长。但是，这假设基于每天观察之间的独立性（即今天的波动率与明天的波动率无关）。由于不是这种情况，因此必须遵循更复杂的方法才能估算长期波动性。我们的"长期风险价值"部分模拟了持有1个月金融资产的风险和持有1年期金融资产的风险，我们不仅根据收益，还根据当前期权市场数据确定未来的平均波动率 。

长期风险价值

资产价格的共同变动在许多金融市场决策中很重要，例如投资组合分配，多元化和对冲。在"相关性分析"部分中，我们使用计量经济学模型来确定这些时间序列：例如如何共同移动，哪些资产特别相关以及哪些资产方向不同。

系统性风险分析

金融市场上几乎没有担保。但是，我们确实知道波动率集群和均值回归。但是平均恢复到什么水平？需要多长时间？世界动荡的"热点"在哪里？在哪些部门？我们试图在V-Lab的波动率分析部分中回答这些问题，同时来看看旨在解释波动率和探索波动动态的许多模型。

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