富时世界意大利大型股指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
20.39%
decreased by 0.60%
1周
20.04%
decreased by 0.95%
1个月
19.15%
decreased by 1.84%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
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杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8114 | 52.54*** |
| γ杠杆 | 0.1900 | 8.18*** |
| λ₁τ截距 | 0.0126 | 2.49** |
| λ₂预测调整 | 0.0640 | 4.18*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9298 | 56.90*** |
0.906
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8114 | 52.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1900 | 8.18*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0126 | 2.49** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0640 | 4.18*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9298 | 56.90*** |
持续性:
0.906
半衰期:
7天
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