富时世界意大利大型股指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月6日 星期五的波动率预测
1天
20.84%
increased by 0.28%
1周
20.92%
increased by 0.36%
1个月
21.22%
increased by 0.66%
更新于2026年11月6日星期五 UTC 19:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年1月1日 至 2026年11月5日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 84个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.25，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约84天v = 8.25 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.6369 | 1.58 |
| α得分 | 0.0856 | 10.35*** |
| β持续性 | 0.9918 | 181.54*** |
| ν自由度 | 8.2497 | 1.61 |
0.992
持续性84天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.6369 | 1.58 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0856 | 10.35*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9918 | 181.54*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.2497 | 1.61 |
持续性:
0.992
半衰期:
84天
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