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墨西哥证券交易所墨西哥的Bolsa IPC指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
14.56%
decreased by 0.38%
1周
14.75%
decreased by 0.19%
1个月
15.43%
increased by 0.49%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:09
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 77个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.46，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0564 | 6.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0750 | 40.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9911 | 801.82*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.4551 | 6.85*** |
持续性:
0.991
半衰期:
77天
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