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墨西哥证券交易所墨西哥的Bolsa IPC指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
15.80%
decreased by 0.34%
1周
16.08%
decreased by 0.06%
1个月
17.11%
increased by 0.97%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:09
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 74个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大246%
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0275 | 22.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0425 | 22.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8958 | 444.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1046 | 16.73*** |
持续性:
0.991
半衰期:
74天
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