墨西哥证券交易所墨西哥的Bolsa IPC指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
12.97%
decreased by 0.35%
1周
13.59%
increased by 0.27%
1个月
15.28%
increased by 1.96%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 00:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0198 | 5.85*** |
| αARCH | 0.1017 | 8.38*** |
| βGARCH | 0.8503 | 52.77*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0299 | -0.94 |
| γ2 | 0.0734 | 1.57 |
| γ3 | -0.1304 | -3.67*** |
| γ4 | 0.1792 | 5.31*** |
| γ5 | -0.1703 | -5.05*** |
| γ6 | 0.1178 | 3.43*** |
| γ7 | -0.0256 | -0.83 |
| γ8 | -0.0245 | -0.83 |
| γ9 | 0.0064 | 0.27 |
0.952
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0198 | 5.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1017 | 8.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8503 | 52.77*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0299 | -0.94 |
| γ2 | 0.0734 | 1.57 |
| γ3 | -0.1304 | -3.67*** |
| γ4 | 0.1792 | 5.31*** |
| γ5 | -0.1703 | -5.05*** |
| γ6 | 0.1178 | 3.43*** |
| γ7 | -0.0256 | -0.83 |
| γ8 | -0.0245 | -0.83 |
| γ9 | 0.0064 | 0.27 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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