墨西哥证券交易所墨西哥的Bolsa IPC指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
17.28%
increased by 0.84%
1周
17.42%
increased by 0.98%
1个月
17.83%
increased by 1.39%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 23:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0207 | 5.85*** |
| αARCH | 0.1019 | 8.40*** |
| βGARCH | 0.8502 | 52.73*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0303 | -0.95 |
| γ2 | 0.0745 | 1.59 |
| γ3 | -0.1320 | -3.69*** |
| γ4 | 0.1808 | 5.32*** |
| γ5 | -0.1712 | -5.04*** |
| γ6 | 0.1179 | 3.42*** |
| γ7 | -0.0259 | -0.84 |
| γ8 | -0.0222 | -0.75 |
| γ9 | 0.0034 | 0.14 |
0.952
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0207 | 5.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1019 | 8.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8502 | 52.73*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0303 | -0.95 |
| γ2 | 0.0745 | 1.59 |
| γ3 | -0.1320 | -3.69*** |
| γ4 | 0.1808 | 5.32*** |
| γ5 | -0.1712 | -5.04*** |
| γ6 | 0.1179 | 3.42*** |
| γ7 | -0.0259 | -0.84 |
| γ8 | -0.0222 | -0.75 |
| γ9 | 0.0034 | 0.14 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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