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墨西哥证券交易所墨西哥的Bolsa IPC指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.27%
decreased by 0.46%
1周
14.75%
increased by 0.02%
1个月
16.09%
increased by 1.36%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0330 | 5.96*** |
| αARCH | 0.1017 | 8.39*** |
| βGARCH | 0.8505 | 52.80*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0291 | -0.92 |
| γ2 | 0.0743 | 1.58 |
| γ3 | -0.1343 | -3.74*** |
| γ4 | 0.1831 | 5.37*** |
| γ5 | -0.1723 | -5.04*** |
| γ6 | 0.1177 | 3.40*** |
| γ7 | -0.0254 | -0.81 |
| γ8 | -0.0217 | -0.71 |
| γ9 | 0.0024 | 0.10 |
0.952
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0330 | 5.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1017 | 8.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8505 | 52.80*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0291 | -0.92 |
| γ2 | 0.0743 | 1.58 |
| γ3 | -0.1343 | -3.74*** |
| γ4 | 0.1831 | 5.37*** |
| γ5 | -0.1723 | -5.04*** |
| γ6 | 0.1177 | 3.40*** |
| γ7 | -0.0254 | -0.81 |
| γ8 | -0.0217 | -0.71 |
| γ9 | 0.0024 | 0.10 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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