V-Lab: 布达佩斯股票指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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布达佩斯股票指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年5月12日星期一波动率预测:17.27% (+1.31%)

更新于2025年5月11日星期日 UTC 00:51

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0920	2.97
$α$	0.1426	7.99
$β$	0.7997	36.59
$γ_{1}$	0.1120	2.66
$γ_{2}$	-0.1935	-3.40
$γ_{3}$	0.1280	4.41
$γ_{4}$	-0.0707	-3.36
$γ_{5}$	0.0235	1.38
$γ_{6}$	0.0138	0.89
$γ_{7}$	-0.0166	-1.40

估计样本:
1991年1月1日至2025年5月9日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测