跳转到主要内容

V-Lab

布达佩斯股票指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月2日星期四的波动率预测

1天

20.34%

increased by 4.85%

1周

20.08%

increased by 4.59%

1个月

19.35%

increased by 3.86%

更新于2026年4月2日星期四 UTC 17:43

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0802	2.97
$α$	0.1421	8.11
$β$	0.8003	37.34
$γ_{1}$	0.1032	2.60
$γ_{2}$	-0.1821	-3.39
$γ_{3}$	0.1287	4.65
$γ_{4}$	-0.0819	-3.93
$γ_{5}$	0.0419	2.40
$γ_{6}$	-0.0066	-0.43
$γ_{7}$	-0.0025	-0.23

估计样本:
1991年1月1日至2026年3月27日