V-Lab: 布达佩斯股票指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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布达佩斯股票指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月11日星期一波动率预测:15.53% (-0.92%)

更新于2024年11月9日星期六 UTC 20:11

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1050	3.01
$α$	0.1408	7.85
$β$	0.8013	36.21
$γ_{1}$	0.1190	2.76
$γ_{2}$	-0.2027	-3.47
$γ_{3}$	0.1281	4.29
$γ_{4}$	-0.0635	-2.97
$γ_{5}$	0.0122	0.70
$γ_{6}$	0.0243	1.46
$γ_{7}$	-0.0220	-1.70

估计样本:
1991年1月1日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测