布达佩斯股票指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月11日 星期三的波动率预测
1天
21.50%
decreased by 0.38%
1周
21.77%
decreased by 0.11%
1个月
22.63%
increased by 0.75%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 18:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年1月1日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0770 | 5.36*** |
| αARCH | 0.1080 | 6.52*** |
| βGARCH | 0.8210 | 42.39*** |
| γ杠杆 | 0.0838 | 1.82* |
0.971
持续性23天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0770 | 5.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1080 | 6.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8210 | 42.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0838 | 1.82* |
持续性:
0.971
半衰期:
23天
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