布达佩斯股票指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年10月15日 星期三波动率预测:13.26% (-0.44%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0773 | 20.65 | |
| 0.1078 | 25.63 | |
| 0.8215 | 164.79 | |
| 0.0835 | 7.05 |
估计样本:
1991年1月1日至2025年10月10日
1991年1月1日至2025年10月10日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2025年10月15日星期三 UTC 20:36
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0773 | 20.65 | |
| 0.1078 | 25.63 | |
| 0.8215 | 164.79 | |
| 0.0835 | 7.05 |
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