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布达佩斯股票指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

15.50%

increased by 0.18%

1周

16.25%

increased by 0.93%

1个月

18.54%

increased by 3.22%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:40

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 布达佩斯股票指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1991年1月1日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
参数值t统计量
ω常数项0.0763
5.33***
αARCH0.1081
6.53***
βGARCH0.8217
42.37***
γ杠杆0.0827
1.79*

0.971

持续性

24天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0763
5.33***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1081
6.53***
β

GARCH

波动率持续性

0.8217
42.37***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0827
1.79*

持续性:

0.971

半衰期:

24天