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V-Lab

布达佩斯股票指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月19日星期三的波动率预测

1天

14.49%

increased by 1.08%

1周

15.35%

increased by 1.94%

1个月

17.92%

increased by 4.51%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:42

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1991年1月1日至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加76%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0766	21.31***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1085	26.11***
β GARCH 波动率持续性	0.8213	169.07***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0827	7.15***

持续性:

0.971

半衰期:

24天