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布达佩斯股票指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

19.65%

increased by 1.14%

1周

20.04%

increased by 1.53%

1个月

21.30%

increased by 2.79%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 17:56

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

布达佩斯股票指数 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1991年1月1日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
参数值t统计量
ω常数项0.0762
5.33***
αARCH0.1079
6.53***
βGARCH0.8219
42.44***
γ杠杆0.0827
1.79*

0.971

持续性

24天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0762
5.33***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1079
6.53***
β

GARCH

波动率持续性

0.8219
42.44***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0827
1.79*

持续性:

0.971

半衰期:

24天