巴西圣保罗IBOVESPA指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月19日星期三的波动率预测

1天

18.91%

decreased by 0.26%

1周

19.03%

decreased by 0.14%

1个月

19.50%

increased by 0.33%

更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:49

从

至

How returns affect tomorrow's volatility

How volatility evolves over time

1990年1月2日至 2026年8月14日

模型洞察

在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 368个交易日（约1.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大98%

GJR-GARCH 模型

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持续性:

0.998

半衰期:

368天