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巴西圣保罗IBOVESPA指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.37%
decreased by 0.16%
1周
18.49%
decreased by 0.04%
1个月
18.98%
increased by 0.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:01
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 366个交易日（约1.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约366天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0118 | 2.56** |
| αARCH | 0.0242 | 1.04 |
| βGARCH | 0.9621 | 53.34*** |
| γ杠杆 | 0.0236 | 1.01 |
0.998
持续性366天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0118 | 2.56** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0242 | 1.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9621 | 53.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0236 | 1.01 |
持续性:
0.998
半衰期:
366天
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