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巴西圣保罗IBOVESPA指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
16.57%
decreased by 0.19%
1周
16.71%
decreased by 0.05%
1个月
17.27%
increased by 0.51%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 372个交易日（约1.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约372天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0116 | 2.52** |
| αARCH | 0.0242 | 1.04 |
| βGARCH | 0.9621 | 53.44*** |
| γ杠杆 | 0.0237 | 1.02 |
0.998
持续性372天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0116 | 2.52** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0242 | 1.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9621 | 53.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0237 | 1.02 |
持续性:
0.998
半衰期:
372天
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