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金融时报MIB指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
13.17%
increased by 0.50%
1周
13.55%
increased by 0.88%
1个月
14.85%
increased by 2.18%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 16:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0300 | 22.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0310 | 9.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8927 | 410.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1247 | 20.61*** |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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