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金融时报MIB指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.22%
increased by 5.01%
1周
20.30%
increased by 5.09%
1个月
20.62%
increased by 5.41%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 16:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加395%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大395%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0302 | 5.63*** |
| αARCH | 0.0313 | 2.37** |
| βGARCH | 0.8928 | 102.87*** |
| γ杠杆 | 0.1235 | 5.10*** |
0.986
持续性49天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0302 | 5.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0313 | 2.37** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8928 | 102.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1235 | 5.10*** |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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