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金融时报MIB指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

12.92%

increased by 0.18%

1周

13.31%

increased by 0.57%

1个月

14.65%

increased by 1.91%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 16:03

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 金融时报MIB指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年1月1日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加394%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大394%
参数值t统计量
ω常数项0.0301
5.61***
αARCH0.0314
2.37**
βGARCH0.8927
102.80***
γ杠杆0.1236
5.10***

0.986

持续性

49天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0301
5.61***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0314
2.37**
β

GARCH

波动率持续性

0.8927
102.80***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1236
5.10***

持续性:

0.986

半衰期:

49天