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金融时报MIB指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.84%
increased by 1.59%
1周
13.12%
increased by 1.87%
1个月
14.13%
increased by 2.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 16:05
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 93个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.12，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约93天v = 8.12 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5983 | 1.49 |
| αARCH | 0.0828 | 10.66*** |
| βGARCH | 0.9926 | 190.88*** |
| ν自由度 | 8.1231 | 1.66* |
0.993
持续性93天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5983 | 1.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0828 | 10.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9926 | 190.88*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.1231 | 1.66* |
持续性:
0.993
半衰期:
93天
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