V-Lab
沙特全指GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月3日 星期六的波动率预测
1天
14.64%
decreased by 1.64%
1周
14.92%
decreased by 1.36%
1个月
15.90%
decreased by 0.38%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 17:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年10月19日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.33，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天v = 4.33 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0196 | 1.06 |
| αARCH | 0.1266 | 10.65*** |
| βGARCH | 0.9857 | 76.05*** |
| ν自由度 | 4.3328 | 4.15*** |
0.986
持续性48天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0196 | 1.06 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1266 | 10.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9857 | 76.05*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.3328 | 4.15*** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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