沙特全指GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月24日 星期六的波动率预测
1天
17.67%
decreased by 1.98%
1周
17.82%
decreased by 1.83%
1个月
18.34%
decreased by 1.31%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年10月19日 至 2026年10月21日模型洞察
波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.45，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为49天v = 4.45 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.0445 | 1.09 |
| α得分 | 0.1282 | 10.85*** |
| β持续性 | 0.9860 | 79.55*** |
| ν自由度 | 4.4455 | 4.05*** |
0.986
持续性49天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.0445 | 1.09 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1282 | 10.85*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9860 | 79.55*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.4455 | 4.05*** |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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