V-Lab
沙特全指GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
9.79%
decreased by 0.93%
1周
10.37%
decreased by 0.35%
1个月
12.25%
increased by 1.53%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:42
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年10月19日 至 2026年8月13日模型洞察
波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.32，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0472 | 4.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1274 | 43.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9859 | 306.28*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.3234 | 16.84*** |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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