V-Lab
MSCI NUAM Peru General Index GrossGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
18.68%
increased by 1.33%
1周
18.96%
increased by 1.61%
1个月
19.91%
increased by 2.56%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:48
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年4月30日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.88，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5266 | 7.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1387 | 44.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9815 | 429.91*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.8815 | 13.66*** |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
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