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MSCI NUAM Peru General Index GrossGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
21.02%
decreased by 2.07%
1周
21.19%
decreased by 1.90%
1个月
21.76%
decreased by 1.33%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月24日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.89，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天v = 5.89 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5380 | 1.97** |
| αARCH | 0.1366 | 11.16*** |
| βGARCH | 0.9820 | 109.22*** |
| ν自由度 | 5.8870 | 3.38*** |
0.982
持续性38天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5380 | 1.97** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1366 | 11.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9820 | 109.22*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.8870 | 3.38*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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