MSCI NUAM Peru General Index GrossGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
20.73%
increased by 0.34%
1周
20.90%
increased by 0.51%
1个月
21.52%
increased by 1.13%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.89，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天v = 5.89 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.5252 | 1.98** |
| α得分 | 0.1364 | 11.16*** |
| β持续性 | 0.9819 | 109.28*** |
| ν自由度 | 5.8911 | 3.38*** |
0.982
持续性38天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.5252 | 1.98** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1364 | 11.16*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9819 | 109.28*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.8911 | 3.38*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
MSCI NUAM Peru General Index Gross其他分析
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析