MSCI NUAM Peru General Index GrossMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月25日星期五的波动率预测

1天

21.17%

decreased by 2.29%

1周

22.12%

decreased by 1.34%

1个月

23.57%

increased by 0.11%

更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:07

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时间范围:

从

24-09-24

至

26-09-24

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日至 2026年9月24日

已强制平稳性

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加63%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大63%

参数	值	t统计量
m窗口	91
αARCH	0.1514	10.19***
βGARCH	0.7022	34.70***
γ杠杆	0.0957	4.26***
λ₁τ截距	0.2340	3.11***
λ₂预测调整	0.8737	19.34***
λ₃τ持续性	0.0000	0.00

0.902

持续性

7天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	91
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1514	10.19***
β GARCH 波动率持续性	0.7022	34.70***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0957	4.26***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.2340	3.11***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.8737	19.34***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.00

持续性:

0.902

半衰期:

7天

V-Lab

MSCI NUAM Peru General Index GrossMF2-GARCH（波动性分析模型）

时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

参数估计

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