MSCI NUAM Peru General Index GrossMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月6日 星期五的波动率预测
1天
29.00%
increased by 2.72%
1周
28.54%
increased by 2.26%
1个月
27.89%
increased by 1.61%
更新于2026年11月6日星期五 UTC 19:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年11月5日已强制平稳性
模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加57%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大57%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.1699 | 10.36*** |
| βGARCH | 0.6588 | 26.65*** |
| γ杠杆 | 0.0972 | 3.89*** |
| λ₁τ截距 | 0.0100 | 3.08*** |
| λ₂预测调整 | 0.0327 | 4.99*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9618 | 129.03*** |
0.877
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1699 | 10.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6588 | 26.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0972 | 3.89*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0100 | 3.08*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0327 | 4.99*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9618 | 129.03*** |
持续性:
0.877
半衰期:
5天
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