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MSCI NUAM Peru General Index GrossMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

24.24%

increased by 6.83%

1周

24.96%

increased by 7.55%

1个月

25.85%

increased by 8.44%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of MSCI NUAM Peru General Index Gross MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月10日
已强制平稳性

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加63%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大63%
参数值t统计量
m窗口91
αARCH0.1517
10.19***
βGARCH0.7015
34.60***
γ杠杆0.0963
4.28***
λ₁τ截距0.2338
3.11***
λ₂预测调整0.8743
19.36***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.901

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

91
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1517
10.19***
β

GARCH

波动率持续性

0.7015
34.60***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0963
4.28***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.2338
3.11***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8743
19.36***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.901

半衰期:

7天