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MSCI NUAM Peru General Index Gross曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
23.86%
increased by 5.28%
1周
24.92%
increased by 6.34%
1个月
27.49%
increased by 8.91%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月3日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1541 | 3.54*** |
| αARCH | 0.2030 | 12.20*** |
| βGARCH | 0.7282 | 39.67*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1138 | -1.60 |
| γ2 | 0.1720 | 1.83* |
| γ3 | -0.1118 | -2.29** |
| γ4 | 0.1450 | 3.17*** |
| γ5 | -0.1378 | -3.15*** |
| γ6 | 0.0341 | 0.79 |
| γ7 | -0.0140 | -0.34 |
| γ8 | 0.1224 | 2.62*** |
| γ9 | -0.2029 | -3.56*** |
| γ10 | 0.2523 | 3.68*** |
0.931
持续性10天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1541 | 3.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2030 | 12.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7282 | 39.67*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1138 | -1.60 |
| γ2 | 0.1720 | 1.83* |
| γ3 | -0.1118 | -2.29** |
| γ4 | 0.1450 | 3.17*** |
| γ5 | -0.1378 | -3.15*** |
| γ6 | 0.0341 | 0.79 |
| γ7 | -0.0140 | -0.34 |
| γ8 | 0.1224 | 2.62*** |
| γ9 | -0.2029 | -3.56*** |
| γ10 | 0.2523 | 3.68*** |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
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