V-Lab: MSCI智利曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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MSCI智利曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年9月23日星期一波动率预测:20.55% (-0.95%)

更新于2024年9月20日星期五 UTC 17:58

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1926	5.39
$α$	0.1275	12.19
$β$	0.8351	72.31
$γ_{1}$	0.0251	1.52
$γ_{2}$	-0.0426	-1.81
$γ_{3}$	0.0421	2.92
$γ_{4}$	-0.0591	-4.32
$γ_{5}$	0.0904	5.16
$γ_{6}$	-0.1060	-4.02

估计样本:
1990年1月1日至2024年9月19日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测