MSCI智利广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月6日 星期五波动率预测:25.26% (+1.85%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0213 | 27.57 | |
| 0.1116 | 49.72 | |
| 0.8769 | 407.67 |
估计样本:
1990年1月1日至2025年10月30日
1990年1月1日至2025年10月30日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 20:55
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0213 | 27.57 | |
| 0.1116 | 49.72 | |
| 0.8769 | 407.67 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析